沪铜收益率波动性实证研究-

[摘要]:

堆积危机以后,全球铜供需急剧变异,全球性的铜价猛烈动摇。在此背景幕布下,看重铜富铜的挥发度具有要紧的现实意义。。本文从CH市铜百货商店的实际情况动手。,对沪铜收益率时期序列的数数特点举行剖析,按照沪铜收益率的数数特点,证明看重办法,剖析沪铜收益率时期序列动摇性特点,找到能正确折转这些特点的计量节约模仿。。

经过对沪铜收益率时期序列特点的剖析见,沪铜收益率时期序列在尖峰厚尾性和动摇殖民地性,具有清晰的的拱效应。在此基础上进一步地运用GARCH类模仿和随机动摇类模仿对沪铜收益率的动摇性特点举行试衣,并对两种模仿的试衣优度举行了有点剖析。。试衣终结使知晓:,在这两种模仿中,EGARCH-M模仿和杠杆随机FLUC模仿。。同时,对沪铜收益率的动摇性特点,这两个模仿接收完全同样的的经历终结。。

按照证明看重终结,筹集了策略提议。,为了废止超重的投机贩卖和增强确切的的法度,上海铜前途百货商店将各种的规格规则。

[程度赋予单位]:青岛大学
[度]:硕士
[赋予年度程度]:2009
[分类学号]:F224;F724.5

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